ถอดรหัสดัชนีความเสี่ยงอนุพันธ์คริปโต: ทำไม 56 ถึงสำคัญ

ตัวเลขที่ไม่โกหก

ตามข้อมูลจาก CoinGlass ดัชนีความเสี่ยงอนุพันธ์คริปโตวันนี้อยู่ที่ 56 ลดลงเล็กน้อยจาก 60 เมื่อวานนี้ ทั้งสองค่าอยู่ในช่วงที่เรานักวิเคราะห์เรียกว่า “ความผันผวนกลาง” (ระหว่าง 40-70 ในสเกลของพวกเขา) สำหรับผู้ที่ใหม่กับเมตริกนี้ คิดว่ามันเป็นแบบทดสอบเครื่องจับเท็จของตลาด cryptocurrency - เผยให้เห็นว่าเทรดเดอร์กำลังทำอะไรอยู่ภายใต้การเคลื่อนไหวของราที่ผิวเผิน

เราวัดอะไรกันแน่?

ดัชนีนี้ติดตามพฤติกรรมหลักสี่ประการของตลาดอนุพันธ์:

1. การเปลี่ยนแปลง open interest ของฟิวเจอร์ส
2. อัตราส่วน put/call ของออปชั่น
3. ความผิดปกติของอัตราฟันด์ดิ้ง
4. รูปแบบการรวมตัวของการล้างพอร์ต

เมื่อปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้รวมกันให้ค่าประมาณ 50-60 มันบ่งชี้ว่าผู้ร่วมตลาดไม่โลภหรือกลัวมากเกินไป - จึงเป็น “กลาง” ในปัจจุบัน

อ่านระหว่างบรรทัด

การลดลงเล็กน้อยจาก 60 เป็น 56 อาจดูไม่มีนัยสำคัญ แต่ที่นี่พื้นหลังเชิงปริมาณของฉันเริ่มทำงาน: การลดลง 6.7% นี้สะท้อนให้เห็นจริงๆ:

• ตำแหน่งเลเวอเรจสุดขั้วลดลง
• การเทรดออปชั่นสมดุลมากขึ้น
• การเทรดที่แออัดน้อยลงเล็กน้อย

ในภาษาเทรดเดอร์? ตลาดกำลังพักหลังจากเคลื่อนไหวล่าสุด ไม่ได้เตรียมพร้อมสำหรับการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่

ผลกระทบต่อการเทรด

สำหรับเทรดเดอร์ที่กระตือรือร้น:

• ระยะสั้น: คาดว่าจะมีการเคลื่อนไหวของราคาในกรอบต่อเนื่อง
• ระยะกลาง: เตรียมแผนฉุกเฉินสำหรับเมื่อเราออกจากเขตกลางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
• เสมอ: ติดตามอัตราฟันด์ดิ้ง - ปัจจุบันพวกมันคงที่แต่สามารถพลิกกลับได้อย่างรวดเร็ว

จำไว้ว่า ความเป็นกลางไม่ได้หมายความว่าไม่มีการเคลื่อนไหว - การเทรดที่ทำกำไรได้มากที่สุดบางส่วนของฉันมาจากการรอคอยอย่างอดทนในสภาพแวดล้อมเหล่านี้